3システムの連携・統合判定
 

複数システムの連携とは

◎メインシステムは長期スパンのシステムで、2008年以降のデータにウエートをおきながら、先物がほぼ現在の形になった2001年以降の市場に合わせて最適化しています。。

◎ワンデイシステムは短期スパンのシステムで、2010年以降のデータにウエートをおきながら最適化しています。

◎ジャンプシステムはパターン統計による確率を分析したシステムで、2011年以降の市場に合わせて最適化しています。

理想的な取引方法は、全てのシステムの判定を1枚ずつ取引することですが、
資金的な要因や相場環境によっては、1枚のみの取引となる場合もあります。

そのため、2種類の判定の種類と強弱を考慮して一本化して連携させた「統合判定」を算出しています。

3種類の異なるシステムを平行してうまく使うことで、ポートフォリオによるリスク分散を図ることができます。
これは、いずれかのシステムが不調の場合にもう他の残りがカバーすることで、不調分の影響を緩和することができるというものです。

もちろん、片方に集中した方が利益が出る場合もありますし共倒れの可能性も否定できませんが、確率の上では破綻確率を下げることができます。

実際のところ、単一システムによる運用と比較すると、ドローダウンの幅は小さくなりますが、ひと月に大きく稼ぐということもなくなるといった傾向があります。

なお、取引パターンと変更するたびにシステムトレードの優位性が失われますので、取引枚数を一度決めたら、なるべく頻繁にそのパターンを変更しないようにしましょう。
 

統合判定の算出方法 (Ver.3)

メインシステム  : 強判定時3ポイント、弱判定時2ポイント
ワンデイシステム : 強判定時3ポイント、弱判定時2ポイント
ジャンプシステム : 強判定時3ポイント、弱判定時2ポイント

以上の基準でポイント数を積算して統合判定を決定します。


例)メイン弱い売り、ワンデイ弱い売り、ジャンプ弱い買い の場合
  (−2P)+(−2P)+(+3P)=−1P ←売り判定

例)メイン買い、ワンデイ見送り、ジャンプ弱い売り の場合
  (+3P)+( 0P)+(−2P)=+1P ←買い判定

例)メイン弱い売り、ワンデイ弱い売り、ジャンプ買い の場合
  (−2P)+(−2P)+(+3P)=−1P ←売り判定